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Ottimizzazione per l’Economia e il Management - OptiME

Sono membri della Sezione del Dipartimento di Economia e management denominata "Ottimizzazione per l’Economia e il Management” (Optimization for Economics and Management - OptiME): Allevi Elisabetta, Angelelli Enrico, Archetti Claudia, Bertazzi Luca, Falbo Paolo, Filippi Carlo, Oggioni Giorgia, Pelizzari Cristian, Riccardi Rossana, Speranza M.Grazia (coordinatore), Vindigni Michele, Zuanon Magalì E.

Coordinatore: Prof.ssa M. Grazia Speranza

Motivazione
I membri della Sezione sono stati in questi anni coinvolti in attività scientifiche di comune interesse, testimoniate anche dalla redazione di lavori congiunti,  collaborano al Dottorato "Analytics for Economics and Business" (AEB)
 (sede  Università degli studi di Bergamo), al Dottorato di Ricerca “Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari” (sede Università degli Studi di Milano – Bicocca) e alla Scuola di Dottorato “Scienze e Tecnologie, indirizzo Matematica e informatica” (sede Università degli Studi di Ferrara). Gli stessi membri hanno promosso e partecipato a progetti di ricerca locali, nazionali (come PRIN e FIRB) e internazionali.

Inoltre partecipano attivamente alle iniziative delle associazioni nazionali AMASES, AIRO e SIMAI (riunite nell’associazione FIMA) e delle associazioni internazionali EURO ed INFORMS, di cui sono anche membri.

Temi di ricerca
La sezione OptiME svolge un’attività di ricerca che copre un'ampia gamma di temi, sia di carattere teorico che applicativo, quali:
-    disequazioni variazionali, problemi di complementarità, giochi non cooperativi e modelli di equilibrio;
-    modelli per lo studio del mercato energetico e dei settori industriali, con particolare riferimento alle loro regolamentazioni ambientali;
-    sistemi dinamici;
-    programmazione stocastica;
-    data envelopment analysis;
-    metodi di simulazione e bootstrapping;
-    analisi degli investimenti e dei mercati finanziari;
-    valutazione dei titoli obbligazionari, strutturati e indicizzati;
-    relazioni d’ordine nei problemi di scelta del consumatore;
-    determinazione del premio di particolari contratti assicurativi;
-    programmazione dinamica;
-    analisi del caso peggiore di problemi combinatori;
-    analisi competitiva;
-    problemi multi-obiettivo;
-    problemi di ri-ottimizzazione;
-    metodi esatti per la soluzione di modelli di ottimizzazione mista intera (MILP), in particolare metodi di branch-and-price e branch-and-cut;
-    euristiche e integrazione di modelli esatti in euristiche per la soluzione di MILP;
-    combinazione di ottimizzazione e simulazione;
-    problemi di scelta di portafoglio;
-    problemi di routing su nodi e su archi;
-    problemi di scheduling;
-    problemi di logistica, in particolare problemi integrati di scorte e trasporto, problemi integrati di caricamento e trasporto, problemi integrati di produzione e distribuzione;
-    problemi di localizzazione.

Obiettivi
Gli obiettivi che la sezione si propone sono:
-    coordinare l’attività didattica;
-    promuovere la partecipazione dei membri di OptiME a progetti di ricerca di carattere nazionale ed internazionale;
-    favorire la creazione di sinergie con operatori del settore industriale e finanziario per promuovere l’attività di ricerca in ambiti strategici allo sviluppo del sistema produttivo locale;
-    sviluppare la collaborazione con centri di ricerca e università stranieri qualificati nelle tematiche oggetto delle ricerche dei membri della Sezione e consolidare le collaborazioni già esistenti mediante periodi di visiting research;
-    sostenere lo sviluppo del capitale umano sui temi di competenza della sezione;
-    organizzare cicli di seminari e convegni.