1. Generalità sui titoli derivati
(a) Arbitraggio, titoli derivati e immunizzazione
(b) Stima dell'elasticità di un derivati rispetto al sottostante
2. I contratti a termine
(a) Prezzo a pronti e prezzo a termine
(b) Contratti a termine su sottostanti che pagano flussi di cassa
(c) I futures
(d) I forward rate agreement (FRA)
3. Gli swaps
(a) Interest Rate Swaps (IRS)
(b) Tassi IRS in tempo discreto
(c) Il caso EURIRS
4. Le opzioni
(a) Strategie sulle opzioni
(b) Opzioni vanilla ed esotiche
(c) La parità put-call
(d) Prezzatura delle opzioni (martingala)
(e) Il modello di Black e Scholes
(f) Il sorriso della volatilità
(g) Le greche e l'immunizzazione
(h) Verifiche empiriche sulle greche
(i) Obbligazioni convertibili
(j) Opzioni sui tassi di interesse: le clausole cap e floor
(k) Swaptions
5. Opzioni americane
(a) La parità put-call
(b) Opzioni americane call: soglie di valutazione di non arbitraggio
(c) Opzioni americane put: soglie di valutazione di non arbitraggio
6. Valutazione di titoli con rischio di insolvenza
(a) Zero-coupon bond con rischio di insolvenza
(b) Il teorema fondamentale della finanza con rischio di insolvenza
(c) Il tasso di recupero
(d) Obbligazioni con cedole e rischio di insolvenza
(e) Le assicurazioni sulla vita
(f) I Credit Default Swaps (CDS)
(g) La cartolarizzazione e gli Asset Backed Securities (ABS)
(h) Le Collateralized Debt Obligations (CDO)