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Mutuazioni

ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE

CONTROLLO DI GESTIONE
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE

LIBERA PROFESSIONE
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

ECONOMIA SOCIALE E IMPRESE COOPERATIVE

comune
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LIBERA PROFESSIONE
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CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE

CONTROLLO DI GESTIONE
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MANAGEMENT

FINANZA
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MANAGEMENT

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MANAGEMENT

GREEN ECONOMY AND SUSTAINABILITY
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

MANAGEMENT

INTERNATIONAL BUSINESS
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

MANAGEMENT

PRODUZIONE E LOGISTICA

Altri insegnamenti del Corso di studio

Anno di corso: 1

ANALISI DEI DATI AZIENDALI E FINANZIARI - 6 crediti - A scelta dello studente
ASSET MANAGEMENT E INVESTITORI ISTITUZIONALI - 9 crediti - Caratterizzante
BILANCIO CONSOLIDATO E GRUPPI DI IMPRESE - 9 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS CONTRACT LAW - 6 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS ENGLISH - 6 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS HISTORY - 9 crediti - A scelta dello studente
COMUNICAZIONE D'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente
CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO - 9 crediti - A scelta dello studente
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY - 9 crediti - A scelta dello studente
CRISI D'IMPRESA E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
DERIVATI E GESTIONE DEI RISCHI - 6 crediti - Caratterizzante
DIRITTO COMMERCIALE (CORSO PROGREDITO) - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DEI CONTRATTI FINANZIARI DELL'IMPRESA - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DEL LAVORO UE - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO TRIBUTARIO (FACOLTA' DI ECONOMIA) - 9 crediti - A scelta dello studente
ECONOMIA DELLA TASSAZIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE - 6 crediti - A scelta dello studente
ENVIRONMENTAL ECONOMICS - 9 crediti - A scelta dello studente
FINANCIAL MANAGEMENT - 6 crediti - A scelta dello studente
FINANZA AZIENDALE STRAORDINARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DEI RISCHI BANCARI - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
GESTIONE DEL TRASPORTO - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DELLA PRODUZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE FINANZIARIA AZIENDALE - 9 crediti - A scelta dello studente
IMPRESE E MERCATI INTERNAZIONALI - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT FOR BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL ECONOMICS - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL TRANSPORTATION LOGISTICS - 6 crediti - A scelta dello studente
INTRODUCTION TO LOGISTICS - 6 crediti - A scelta dello studente
LEADERSHIP AND COMPLEX ORGANIZATIONS - 6 crediti - A scelta dello studente
LOGISTICS MANAGEMENT - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
MARKETING DEI SERVIZI - 6 crediti - A scelta dello studente
MARKETING MANAGEMENT - 9 crediti - A scelta dello studente
MARKETING-ADVANCED - 6 crediti - A scelta dello studente
METHODS AND MODELS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY - 9 crediti - A scelta dello studente
METODI MATEMATICI E INFORMATICA PER LA FINANZA - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
MONETA E FINANZA - 9 crediti - Caratterizzante
OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA - 6 crediti - A scelta dello studente
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR - 6 crediti - A scelta dello studente
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - 9 crediti - A scelta dello studente
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - 6 crediti - A scelta dello studente
QUANTITATIVE METHODS FOR ECONOMICS AND BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS - 9 crediti - A scelta dello studente
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA E COMUNICAZIONE NON FINANZIARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
REVISIONE AZIENDALE - 6 crediti - A scelta dello studente
RISCHI DI MERCATO AZIONARIO E OBBLIGAZIONARIO - 9 crediti - Caratterizzante
RISK MANAGEMENT E SISTEMA DEI CONTROLLI - 6 crediti - A scelta dello studente
SCENARI E POLITICHE MACROECONOMICHE - 9 crediti - A scelta dello studente
SOCIOLOGIA DELL'INNOVAZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER IL MARKETING - 9 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER LA FINANZA - 9 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER LE DECISIONI AZIENDALI - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA DELL'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA DELLA GLOBALIZZAZIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA ECONOMICA DELLE PROFESSIONI - 6 crediti - A scelta dello studente
STRATEGIA E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
SUPPLY CHAIN E PRODUZIONE - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
SUPPLY CHAIN E TRASPORTI - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
TECNICA DEGLI INVESTIMENTI E DEI FINANZIAMENTI - 9 crediti - A scelta dello studente
TECNICA FINANZIARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
TECNOLOGIE DIGITALI PER L'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente

Anno di corso: 2

ANALISI DI BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA - 9 crediti - Affine/Integrativa
BILANCIO CONSOLIDATO E GRUPPI DI IMPRESE - 9 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS CONTRACT LAW - 6 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS ENGLISH - 6 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS HISTORY - 9 crediti - A scelta dello studente
COMUNICAZIONE D'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente
CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO - 9 crediti - A scelta dello studente
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY - 9 crediti - A scelta dello studente
CRISI D'IMPRESA E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
CRISI FINANZIARIE - 6 crediti - Caratterizzante
DIRITTO BANCARIO - 6 crediti - Caratterizzante
DIRITTO COMMERCIALE (CORSO PROGREDITO) - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DEI CONTRATTI FINANZIARI DELL'IMPRESA - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DEL LAVORO UE - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DELLA COOPERAZIONE E DEL TERZO SETTORE - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO TRIBUTARIO - 9 crediti - A scelta dello studente
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI - 6 crediti - Caratterizzante
ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE E DEL TERZO SETTORE - 6 crediti - A scelta dello studente
ECONOMIA DELLA TASSAZIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE E DELLE IMPRESE SOCIALI - 9 crediti - A scelta dello studente
ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE - 6 crediti - A scelta dello studente
ENVIRONMENTAL ECONOMICS - 9 crediti - A scelta dello studente
FINANCIAL MANAGEMENT - 6 crediti - A scelta dello studente
FINANZA AZIENDALE STRAORDINARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DEL TRASPORTO - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DELLA PRODUZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE FINANZIARIA AZIENDALE - 9 crediti - A scelta dello studente
IMPRESE E MERCATI INTERNAZIONALI - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT FOR BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL ECONOMICS - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL MARKETING - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL TRANSPORTATION LOGISTICS - 6 crediti - A scelta dello studente
INTRODUCTION TO LOGISTICS - 6 crediti - A scelta dello studente
LABORATORIO DI ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI - 2 crediti
LABORATORIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - 2 crediti
LEADERSHIP AND COMPLEX ORGANIZATIONS - 6 crediti - A scelta dello studente
LOGISTICS MANAGEMENT - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
MARKETING DEI SERVIZI - 6 crediti - A scelta dello studente
MARKETING MANAGEMENT - 9 crediti - A scelta dello studente
MARKETING-ADVANCED - 6 crediti - A scelta dello studente
MERCATI, DISEGUAGLIANZE E ISTITUZIONI - 6 crediti - A scelta dello studente
METHODS AND MODELS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY - 9 crediti - A scelta dello studente
OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA - 6 crediti - A scelta dello studente
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR - 6 crediti - A scelta dello studente
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - 9 crediti - A scelta dello studente
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - 6 crediti - A scelta dello studente
PROCESSI DECISIONALI NELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE - 9 crediti - A scelta dello studente
QUANTITATIVE METHODS FOR ECONOMICS AND BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS - 9 crediti - A scelta dello studente
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA E COMUNICAZIONE NON FINANZIARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
REVISIONE AZIENDALE - 6 crediti - A scelta dello studente
RISK MANAGEMENT E SISTEMA DEI CONTROLLI - 6 crediti - A scelta dello studente
SCENARI E POLITICHE MACROECONOMICHE - 9 crediti - A scelta dello studente
SISTEMI POLITICI E AMMINISTRATIVI - 6 crediti - A scelta dello studente
SOCIOLOGIA DELL'INNOVAZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER IL MARKETING - 9 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER IL RISK MANAGEMENT - 6 crediti - Affine/Integrativa
STATISTICA PER LA FINANZA - 9 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER LE DECISIONI AZIENDALI - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA DELL'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA DELLA GLOBALIZZAZIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA ECONOMICA DELLE PROFESSIONI - 6 crediti - A scelta dello studente
STRATEGIA E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
SUPPLY CHAIN E PRODUZIONE - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
SUPPLY CHAIN E TRASPORTI - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
SUSSIDIARIETÀ E ISTITUZIONI PUBBLICHE - 6 crediti - A scelta dello studente
TECNICA DEGLI INVESTIMENTI E DEI FINANZIAMENTI - 9 crediti - A scelta dello studente
TECNICA FINANZIARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
TECNOLOGIE DIGITALI PER L'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente
TESI DI LAUREA - 16 crediti - Lingua/Prova Finale

ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

Attività formativa monodisciplinare

Scheda dell'insegnamento

Codice attività didattica:

703116

Anno accademico di immatricolazione:

2019/2020

Anno accademico di erogazione:

2020/2021

Tipologia di insegnamento:

Caratterizzante

Afferenza:

Corso di Laurea Magistrale in MONETA, FINANZA E RISK MANAGEMENT

Settore disciplinare:

ECONOMETRIA (SECS-P/05)

Lingua:

Italiano

Crediti:

Anno di corso:

Docente e Collaboratori:

GUERINI Mattia Responsabile

COMINCIOLI NICOLA Collaboratore

Ciclo:

Secondo Quadrimestre

Ore di attivita' frontale:

Ore di studio individuale:

110

Prerequisiti:

Familiarità con i concetti dell'inferenza statistica, della probabilità, dell'algebra matriciale e delle principali teorie dell'asset pricing è requisito necessario.

Obiettivi formativi

Alla conclusione del corso, lo studente sarà in grado di applicare modelli econometrici per dati di serie storiche, anche in ambito multivariato, per realizzare in autonomia analisi nell'ambito di macro-finanza. A tale fine, il corso fa riferimento anche a casi concreti, sviluppati mediante esercitazioni in laboratorio, senza tralasciare gli aspetti teorici delle tecniche utilizzate. Lo studente matura la capacità di muoversi autonomamente alla ricerca delle metodologie più adeguate ai problemi di analisi macro-finanziaria che può essere chiamato ad affrontare in ambito professionale o in caso di proseguimento degli studi.

Contenuti

L'insegnamento fornisce allo studente la conoscenza delle principali tecniche econometriche per l'analisi delle serie storiche utilizzate in ambito di macro-finanza. Il corso si propone anche di fornire allo studente gli strumenti per l'analisi di portafoglio alla luce delle principali teorie finanziarie quali mean-variance (MV), Capital Asset Pricing Model (CAPM), e arbitrage pricing theory (APT).

Programma esteso

Parte 1 - Richiami di probabilità e inferenza statistica
Parte 2 - Teoria del modello di regressione lineare multipla
Parte 3 - Modelli di regressione per serie storiche
Parte 4 - Temi di econometria dei mercati finanziari

Bibliografia consigliata

- Stock, Watson, Introduction to econometrics, 4th ed., Pearson Education, 2020, ISBN 978-1-292-26445-5
- O. Linton, Financial Econometrics, Cambridge University Press, 2019, ISBN 978-1-316-63033-4.
- Slides delle lezioni, assignment e dati delle esercitazioni saranno resi disponibili durante il corso.

Testi disponibili nel catalogo delle biblioteche

Ultimo aggiornamento 25/01/2021

Si invitano gli studenti a verificare sempre la corrispondenza tra la bibliografia consigliata e i testi disponibili

Introduzione all'econometria / James H. Stock, Mark W. Watson, Franco Peracchi. - 4. ed. - Milano ; Torino : Pearson, 2016. Vedi nel catalogo
Financial econometrics : models and methods / Oliver Linton. - Cambridge [etc.] : Cambridge University press, 2019. Vedi nel catalogo

Modalità di erogazione

Convenzionale

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni con computer dedicate alla presentazione e alla comprensione immediata del materiale, per preparare gli studenti a sostenere l'esame al primo appello utile. Si invitano inoltre gli studenti a perfezionare la preparazione durante lo svolgimento del corso, di utilizzare l'orario di ricevimento del docente e la posta elettronica per segnalare problemi ed incomprensioni.

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento:

Prova scritta e presentazione di un progetto di approfondimento su un argomento concordato con lo studente. Prova scritta e progetto hanno pari peso nella determinazione del punteggio finale. La prova scritta è a libro aperto (gli studenti possono avere a disposizione sia i libri di testo che i propri appunti) ed include quattro esercizi in cui si richiede la capacità di leggere tavole di risultati di stime, di interpretarle, e di utilizzarle per eventuali verifiche di ipotesi. Il progetto finale dovrà essere scritto ed esposto alla classe e al docente. Durante le lezioni, agli studenti saranno date maggiori indicazioni sulle modalità con cui organizzare l’esposizione dell’analisi empiriche ed i risultati ottenuti. Le esercitazioni integrative, inoltre, forniscono supporto allo studente nella scelta dei dati e delle tecniche appropriate per portare a termine il progetto empirico concordato con il docente.

Nel caso in cui l'emergenza sanitaria impedisca le attività in presenza, la struttura della valutazione rimarrà invariata: la prova scritta sarà effettuata tramite la modalità quiz di Moodle e la presentazione dei progetti avverrà tramite Google Meet.

Valutazione:

Voto Finale

Calendario attività didattiche

Data di inizio del periodo didattico:

Lunedì, 8 Febbraio, 2021

Data di fine del periodo didattico:

Martedì, 18 Maggio, 2021

Altre informazioni

Ogni argomento trattato in aula prevede un'attività parallela di esercitazione su computer, fondata sull'utilizzo del laboratorio informatico del Dipartimento e dei programmi applicativi disponibili in tale sede.