Il corso analizza, nel primo modulo, i rischi affrontati dalle banche e i relativi modelli di risk management. In particolare, sono analizzati i rischi di interesse, di liquidità, di mercato, operativo e di credito. Per ciascun tema sono trattati sia gli aspetti economici che la relativa regolamentazione di vigilanza. Sono inoltre approfondite la misurazione e massimizzazione del valore e la gestione del capitale bancario. Analiticamente:
I processi e i modelli di gestione dei rischi bancari.
- I rischi dell'attività bancaria:
1) Rischio di interesse;
2) Rischio di liquidità;
3) Rischio di mercato;
4) Rischio operativo;
5) Rischio di credito.
- La gestione e l'allocazione del capitale.
Il corso affronta, nel secondo modulo, il tema dei rischi di credito approfondendo aspetti di natura metodologica ed operativa connessi alla valutazione di un portafoglio di esposizioni creditizie soggette al rischio di insolvenza. Una attenzione particolare viene data ai modelli di previsione e quantificazione del rischio di insolvenza e ai protocolli di risk management adottati dagli intermediari finanziari.