- I processi e i modelli di gestione dei rischi bancari.
- I rischi dell'attività bancaria (definizione, misurazione, gestione e vigilanza):
1) Rischio di interesse: gap, cash flow mapping, tassi interni di trasferimento.
2) Rischio di liquidità: funding risk, market liquidity risk.
3) Rischio di mercato: approccio parametrico, modelli di simulazione.
4) Rischio operativo.
5) Rischio di credito: pricing dei prestiti, limiti di rischio e deleghe di autonomia, misurazione della performance corretta per il rischio delle unità operative.
- La gestione del capitale: definizione e misurazione del capitale.
- L’allocazione del capitale: capitale allocato e capitale assorbito, misurazione della performance corretta per il rischio delle unità e della banca nel suo complesso, aspetti organizzativi del processo di allocazione del capitale.