1 Richiami di statistica
- Variabili casuali univariate e multivariate.
2 Rendimenti finanziari e volatilità e relative caratteristiche
2 Processi stocastici per cogliere la struttura in media
- Processi AR, MA e ARIMA
Derivazione dei momenti condizionati e non
Stima dei parametri e analisi dei Residui
Definizione di previsore e intervallo di previsione
3 Processi stocastici per cogliere la struttura in volatilità
- Processi ARCH, GARCH e EGARCH
Derivazione dei momenti condizionati e non
Stima dei parametri e analisi dei Residui
Definizione di previsore della volatilità
- Modelli State Space e Filtro di Kalman
- Processi a Volatilità Stocastica (SV)
Derivazione dei momenti
Stima dei parametri
4 Modelli lineari generalizzati (GLM) e Regressione Logistica (LR)
Derivazione modelli
Funzione verosimiglianza per la stima dei parametri
Analisi dei residui
Test di Hosmer e Lemenshow per LR.
Interpretazione dei coefficienti della LR