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Mutuazioni

ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE

CORSO GENERICO
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

MANAGEMENT

FINANZA
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

MANAGEMENT

MARKETING
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

MANAGEMENT

INTERNATIONAL BUSINESS
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

MANAGEMENT

INNOVATION

Altri insegnamenti del Corso di studio

Anno di corso: 2

ANALISI DEI DATI AZIENDALI E FINANZIARI - 6 crediti - A scelta dello studente
ANALISI DI BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA - 9 crediti - Affine/Integrativa
ASSET MANAGEMENT E INVESTITORI ISTITUZIONALI - 9 crediti
BILANCIO CONSOLIDATO E GRUPPI DI IMPRESE - 9 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS ENGLISH - 6 crediti - A scelta dello studente
COMUNICAZIONE D'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente
CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO - 9 crediti - A scelta dello studente
CRISI FINANZIARIE - 6 crediti - Caratterizzante
DIRITTO AMMINISTRATIVO - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO COMMERCIALE (CORSO PROGREDITO) - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DEI CONTRATTI D'IMPRESA - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI - 6 crediti - Caratterizzante
DIRITTO DEL LAVORO UE - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO FALLIMENTARE - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO PUBBLICO UE - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO TRIBUTARIO (FACOLTA' DI ECONOMIA) - 9 crediti - A scelta dello studente
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI - 6 crediti - Caratterizzante
ECONOMIA DELLA TASSAZIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE - 6 crediti - A scelta dello studente
ETICA ED ECONOMIA - 2 crediti
FINANZA AZIENDALE STRAORDINARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DEI RISCHI E CONTROLLI ESTERNI - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DEL TRASPORTO - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DELLA PRODUZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE FINANZIARIA AZIENDALE - 9 crediti
IMPRESE E MERCATI INTERNAZIONALI - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT FOR BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL TRANSPORTATION LOGISTICS - 6 crediti - A scelta dello studente
INTRODUCTION TO CSR - 2 crediti
INTRODUCTION TO LOGISTICS - 6 crediti - A scelta dello studente
LA COSTRUZIONE DEL BUSINESS PLAN PER UNA START UP - 2 crediti
LEADERSHIP AND COMPLEX ORGANIZATIONS - 6 crediti - A scelta dello studente
LOGISTICS MANAGEMENT - 12 crediti
MARKETING DEI SERVIZI - 6 crediti - A scelta dello studente
MARKETING MANAGEMENT - 9 crediti - A scelta dello studente
MARKETING-ADVANCED - 6 crediti - A scelta dello studente
MERCATO DEL LAVORO, FORMAZIONE E TIPOLOGIE CONTRATTUALI - 2 crediti
MODELLI PER I MERCATI ENERGETICI - 6 crediti - A scelta dello studente
OPERATIVITA' BANCARIA E FINANZIARIA - 2 crediti
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - 9 crediti - A scelta dello studente
OTTIMIZZAZIONE IN FINANZA - 6 crediti - A scelta dello studente
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - 6 crediti - A scelta dello studente
QUANTITATIVE METHODS FOR ECONOMICS AND BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
SCENARI E POLITICHE MACROECONOMICHE - 9 crediti - A scelta dello studente
SOCIOLOGIA DELL'INNOVAZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER IL MARKETING - 9 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER LA FINANZA - 9 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER LE DECISIONI AZIENDALI - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA DELL'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA DELLA GLOBALIZZAZIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA ECONOMICA DELLE PROFESSIONI - 6 crediti - A scelta dello studente
SUPPLY CHAIN E PRODUZIONE - 12 crediti
SUPPLY CHAIN E TRASPORTI - 12 crediti
TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE - 6 crediti - A scelta dello studente
TECNICA DEGLI INVESTIMENTI E DEI FINANZIAMENTI - 9 crediti - A scelta dello studente
TECNOLOGIE PER LA LOGISTICA - 9 crediti - A scelta dello studente
TEMI SPECIALI DI BILANCIO - 6 crediti - A scelta dello studente
TESI DI LAUREA - 16 crediti - Lingua/Prova Finale

ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

Attività formativa monodisciplinare

Scheda dell'insegnamento

Codice attività didattica:

703116

Anno accademico di immatricolazione:

2012/2013

Anno accademico di erogazione:

2013/2014

Tipologia di insegnamento:

Caratterizzante

Afferenza:

Corso di Laurea Magistrale in MONETA, FINANZA E RISK MANAGEMENT

Settore disciplinare:

ECONOMETRIA (SECS-P/05)

Crediti:

Anno di corso:

Ciclo:

Secondo Quadrimestre

Ore di attivita' frontale:

Ore di studio individuale:

110

Prerequisiti:

Familiarità con i concetti dell'inferenza, della statistica per il risk management e la teoria dei portafogli è indispensabile.

Obiettivi formativi

Il corso intende fornire allo studente la conoscenza delle principali tecniche econometriche utilizzate in finanza. Il corso ha un contenuto fortemente applicato, con richiami alla teoria della finanza e alle sue applicazioni, e prevede un'attività parallela di esercitazione su computer, fondata sull'utilizzo del laboratorio informatico della Facoltà e di alcuni programmi applicativi disponibili in tale sede.

Contenuti

Il corso è un'introduzione alle tecniche base di econometria utilizzate per l'analisi dell'allocazione dei portafogli e la valutazione dell'efficienza dei mercati finanziari. Tutti gli argomenti affrontati saranno oggetto sia di lezioni teroriche sia di esercitazioni empiriche svolte nel laboratorio informatico della facoltà.

Programma esteso

- Le proprietà statistiche dei dati finanziari e la rilevanza della volatilità.
- Frontiera dei portafogli efficienti, stima e verifiche di efficienza
- L'analisi del CAPM in serie storica ed in cross section
- Relazione rischio rendimento nell'APT, identificazione e stima dei fattori
- Analisi di performance e di stile
- Modelli logistici e di durata per l'analisi dei rischi individuali

Bibliografia consigliata

Pastorello, S. (2001): Rischio e rendimento, Il Mulino, Bologna.
Gourieroux C. e J. Jasiak, (2007): The Econometrics of Individual Risk. Credit, Insurance, and Marketing, Princeton University Press.
Esercitazioni, eserciziari e dati relativi a casi di studio saranno resi disponibili sulla pagina web del corso.

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni con computer dedicate alla presentazione e alla comprensione immediata del materiale, per preparare gli studenti a sostenere l'esame al primo appello utile. Si invitano gli studenti a perfezionare la preparazione durante lo svolgimento del corso e di utilizzare l'orario di ricevimento del docente e la posta elettronica per segnalare problemi ed incomprensioni.

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento:

Prova scritta e presentazione di progetto di approfondimento su un argomento concordato con lo studente. La prova scritta include due domande teoriche e due esercizi in cui si richiede la capacità di leggere tavole di risultati di stime, di interpretarle, e di utilizzarle per eventuali verifiche di ipotesi. Prova scritta e progetto hanno pari peso nella determinazione del punteggio finale.

Valutazione:

Voto Finale

Calendario attività didattiche

Data di inizio del periodo didattico:

Lunedì, 17 Febbraio, 2014

Data di fine del periodo didattico:

Martedì, 3 Giugno, 2014