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La prima parte del corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base di alcune tecniche econometriche ampiamente utilizzate nella letteratura empirica. Saranno illustrati i metodi di stima dei minimi quadrati ordinari e degli stimatori a variabili strumentali, nonché i principi per la verifica d'ipotesi ed il trattamento dell'eteroschedasticità.
La seconda parte del corso intende fornire agli studenti una conoscenza della modellistica econometrica e delle tecniche di inferenza più avanzate, che sono ampiamente utilizzate sia in letteratura che nella pratica dell'analisi economica e finanziaria.
Lo studente sarà in grado di affrontare autonomamente modelli econometrici più avanzati, acquisirà una propria abilità nella modellizazione dei fenomeni e nella predisposizione di progetti di ricerca. A tali fini, il corso da un lato ha un contenuto fortemente applicato e contiene riferimenti a casi concreti, che verranno sviluppati anche con esercitazioni in laboratorio, dall'altro prevede l'approfondimento di aspetti teorici delle tecniche utilizzate.
Ogni argomento sarà illustrato con ampi richiami a casi di studio concreti, ed accompagnato da un'attivita' parallela di esercitazione su computer, fondata sull'utilizzo del laboratorio informatico del Dipartimento e di alcuni programmi applicativi disponibili in tale sede.