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STATISTICA PER LA FINANZA

Attività formativa monodisciplinare

Scheda dell'insegnamento

Codice attività didattica:

750670

Anno accademico di immatricolazione:

2012/2013

Anno accademico di erogazione:

2013/2014

Tipologia di insegnamento:

Caratterizzante

Afferenza:

Corso di Laurea Magistrale in MANAGEMENT

Settore disciplinare:

STATISTICA (SECS-S/01)

Lingua:

Italiano

Crediti:

Anno di corso:

Ciclo:

Secondo Quadrimestre

Ore di attivita' frontale:

Ore di studio individuale:

165

Prerequisiti:

E' richiesta la conoscenza degli argomenti di un corso di base di Statistica.

Obiettivi formativi

Gli studenti che completano con successo questo corso saranno in grado di:
- Comprendere i fondamenti della gestione dei rischi finanziari e aziendali;
- Identificare appropriati metodi e grafici per l'analisi statistica dei dati finanziari;
- Sviluppare la capacità di rappresentare e risolvere problemi statistici in ambito finanziario e aziendale;
- Conoscere i principali modelli statistici multivariati per le analisi finanziarie e aziendali;
- Utilizzare il personal computer per effettuare analisi dei dati finanziari e aziendali.

Contenuti

L'insegnamento introduce gli studenti all'utilizzo di strumenti statistici a supporto delle decisioni e della pianificazione di investimenti e per la gestione dei rischi finanziari in imprese private e pubbliche, industriali e di servizi, banche e assicurazioni. Particolare attenzione è dedicata alle misure e ai modelli statistici dei rischi finanziari e aziendali, nonché all'esame critico delle problematiche riguardanti gli aspetti applicativi e di analisi statistica che si presentano in questo contesto.

Programma esteso

Il programma si compone di due parti: nella Parte I sono definiti i fondamenti dell'analisi dei rischi finanziari e aziendali, sono presentati i metodi di base e si presentano i principali modelli utilizzati nelle analisi finanziarie ed aziendali di tipo statico; la Parte II è dedicata alcuni metodi e modelli statistici utili per le analisi e le previsioni con dati dinamici in ambito finanziario e aziendale.

PARTE I - Dati, metodi e modelli per le analisi finanziarie statiche
- Statistica, valutazione degli investimenti e gestione dei rischi finanziari
- Dati statistici qualitativi e quantitativi per le analisi finanziarie
- Strumenti statistici per le analisi di variabili finanziarie
- Distribuzioni statistiche di variabili finanziarie
- Modelli di regressione per le analisi finanziarie
- Modelli di classificazione per le analisi finanziarie
- Verifica e selezione dei modelli di regressione e classificazione

PARTE II - Dati, metodi e modelli per le analisi finanziarie dinamiche
- Introduzione all'analisi statistica delle serie storiche finanziarie
- Modelli classici di scomposizione delle serie storiche finanziarie
- Elementi di analisi tecnica delle serie storiche finanziarie
- Modelli moderni per l'analisi delle serie storiche finanziarie
- Verifica e selezione dei modelli per serie storiche

Bibliografia consigliata

Materiale didattico predisposto dal docente.
Per gli approfondimenti si consigliano i seguenti libri:
- Costa M. (1999). Mercati finanziari. Dati, metodi e modelli, CLUEB.
- Costa M. (2001). Metodi statistici nell'analisi di variabili finanziarie, CLUEB.
- Gallo G.M., Pacini B. (2012). Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci Editore.
- Vercellis C. (2006). Business intelligence. Modelli matematici e sistemi per le decisioni, Mc-Graw Hill.
- Tsay R.S. (2010). Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition, Wiley & Sons.
- Vercellis C. (2009). Business Intelligence: Data Mining and Optimization for Decision Making, Wiley & Sons.

Metodi didattici

Il corso prevede lezioni teoriche con esemplificazioni in ambito finanziario ed è supportato da un corso di esercitazioni svolte anche con l'ausilio del personal computer.

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento:

L'esame, che viene svolto con l'ausilio di un personal computer, consiste in una prova scritta che comprende esercizi e domande teoriche su tutti gli argomenti del programma, con eventuale integrazione orale in caso di parziale superamento (voto non inferiore a 15 ma inferiore a 18). Lo studente può scegliere una delle due modalità d'esame (prove intermedia e finale oppure prova completa), secondo le regole descritte nella pagina dedicata al programma dell'insegnamento.

Gli studenti possono sostenere l'esame secondo due modalità:

modalità A: prova intermedia e prova finale.
La prova intermedia viene effettuata solo al termine del primo bimestre di insegnamento e riguarda i soli argomenti presentati nel primo periodo di lezione. Per lo svolgimento della prova intermedia è previsto un tempo pari a 1 ora e 15 minuti. Il punteggio complessivo della prova è pari a 31 (16 punti agli esercizi e 15 alla teoria). Per accedere alla prova finale lo studente deve riportare un punteggio non inferiore a 15.
La prova finale viene effettuata solo al termine del secondo bimestre di insegnamento, in corrispondenza del primo dei due appelli di fine corso, e riguarda i soli argomenti presentati nel secondo periodo di lezione. Per lo svolgimento della prova finale è previsto un tempo pari a 1 ora e 15 minuti. Il punteggio complessivo della seconda prova è pari a 31 (16 punti agli esercizi e 15 alla teoria). Anche in questa prova lo studente deve riportare un punteggio non inferiore a 15.
Valutazione finale: Il voto finale è la media arrotondata all'estremo superiore dei due voti riportati nella prova intermedia e nella prova finale (che devono essere entrambi non inferiori a 15). L'esame è superato se tale media è maggiore o uguale a 18. In caso di parziale superamento dell'esame (voto medio inferiore a 18), lo studente può sostenere un'integrazione orale. È attribuito un voto finale pari a 30/30 e Lode agli studenti che conseguono un punteggio superiore a 30 in una delle due prove e almeno pari a 30 nell'altra.

modalità B: prova completa.
La prova completa riguarda tutti gli argomenti del programma dell'insegnamento e per il suo svolgimento è previsto un tempo pari a 2 ore e 30 minuti. La prova si svolge sempre in forma scritta, con esercizi e domande teoriche. L'esame è superato se la votazione finale è maggiore o uguale a 18. In caso di parziale superamento dell'esame (voto non inferiore a 15 e non superiore a 18), il docente può ammettere lo studente a sostenere un'integrazione orale.

Valutazione:

Voto Finale

Calendario attività didattiche

Data di inizio del periodo didattico:

Lunedì, 17 Febbraio, 2014

Data di fine del periodo didattico:

Martedì, 3 Giugno, 2014