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PROGRAMMA ESTESO

1 Richiami di statistica
- Variabili casuali univariate e multivariate.

2 Rendimenti finanziari e volatilità e relative caratteristiche

3 Processi stocastici per cogliere la struttura in media
- Processi AR, MA e ARIMA
Derivazione dei momenti condizionati e non
Stima dei parametri e analisi dei Residui
Definizione di previsore e intervallo di previsione

4 Processi stocastici per cogliere la struttura in volatilità
- Processi ARCH, GARCH e EGARCH
Derivazione dei momenti condizionati e non
Stima dei parametri e analisi dei Residui
Definizione di previsore della volatilità
- Modelli State Space e Filtro di Kalman
- Processi a Volatilità Stocastica (SV)
Derivazione dei momenti
Stima dei parametri

5 Modelli lineari generalizzati (GLM) e Regressione Logistica (LR)
Derivazione modelli
Funzione verosimiglianza per la stima dei parametri
Analisi dei residui
Test di Hosmer e Lemenshow per LR.
Classificazione e curva ROC