Generalità sui titoli derivati:
- arbitraggio
- immunizzazione
- stima dell'elasticità
I contratti a termine:
- forward
- forward su titoli che pagano cedole
- future
- forward rate agreement
- swaps (interest rate swaps)
Le opzioni:
- strategie
- opzioni esotiche
- modello di Black e Scholes
- sorriso (superficie) di volatilità
- le greche
- obbligazioni convertibili
- cap e floor
- swaptions
- opzioni americane
Il rischio di credito:
- i modelli a soglia
- i modelli a intensità
- modelli a doppia stocasticità
- valutazione di titoli con rischio di credito
- credit default swaps
- asset backed securities
- collateralized debt obligations