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Fondamenti di programmazione in Matlab e implementazione di modelli di calcolo finanziari.

Ambienti e strumenti di lavoro: MATLAB.
La gestione dei dati:
- manipolazione di tabelle di dati;
- espressioni algebriche matriciali;
- importare ed esportare dati;
- gestire i tipi di dato e i formati: numerico, testo, data.
Principi base di programmazione:
- concetto di algoritmo e programma;
- dati e rappresentazione: tipi di dato, variabili, vettori e matrici;
- strutture di controllo: sequenza, selezione e iterazione;
- sottoprogrammi: funzioni, parametri di input e di output.
I limiti del calcolo numerico:
- errori di arrotondamento e di troncamento;
- tempi di calcolo: funzione di complessità e velocità di convergenza
- stabilità di un algoritmo, condizionamento di un problema;
Problemi di calcolo numerico (esempi di):
- risoluzione di equazioni e sistemi di equazioni per via numerica;
- interpolazione e approssimazione di funzioni;
- derivazione e integrazione;
- ottimizzazione di funzioni.
Elementi di programmazione più avanzati:
- simulazione di processi stocastici e metodi montecarlo;
- algoritmi di ottimizzazione;
Applicazioni finanziarie (esempi di):
- calcolo di indici finanziari e statistici elementari;
- calcolo di piani di ammortamento;
- stima della struttura per scadenza dei tassi di interesse;
- modelli di immunizzazione per portafogli di titoli obbligazionari;
- modelli per la selezione di portafoglio titoli;
- modelli di valutazione di opzioni.