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Mutuazioni

METODI MATEMATICI PER LA FINANZA

CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE

CORSO GENERICO
METODI MATEMATICI PER LA FINANZA

MANAGEMENT

INTERNATIONAL BUSINESS
METODI MATEMATICI PER LA FINANZA

MANAGEMENT

PRODUZIONE E LOGISTICA
METODI MATEMATICI PER LA FINANZA

MANAGEMENT

FINANZA
METODI MATEMATICI PER LA FINANZA

MANAGEMENT

MARKETING
METODI MATEMATICI PER LA FINANZA

MANAGEMENT

GREEN ECONOMY AND SUSTAINABILITY
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CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE

CORSO GENERICO

Altri insegnamenti del Corso di studio

Anno di corso: 1

ASSET MANAGEMENT E INVESTITORI ISTITUZIONALI - 9 crediti - Caratterizzante
DERIVATI E HEDGING FINANZIARIO - 6 crediti - Caratterizzante
DIRITTO BANCARIO - 6 crediti - Caratterizzante
GESTIONE DEI RISCHI BANCARI - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
METODI MATEMATICI E INFORMATICA PER LA FINANZA - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
MONETA E FINANZA - 9 crediti - Caratterizzante
RISCHI DI MERCATO - 9 crediti - Caratterizzante

Anno di corso: 2

ANALISI DEI DATI AZIENDALI E FINANZIARI - 6 crediti - A scelta dello studente
ANALISI DI BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA - 9 crediti - Affine/Integrativa
BILANCIO CONSOLIDATO E GRUPPI DI IMPRESE - 9 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS CONTRACT LAW - 6 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS ENGLISH - 6 crediti - A scelta dello studente
BUSINESS HISTORY - 9 crediti - A scelta dello studente
COMUNICAZIONE D'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente
CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO - 9 crediti - A scelta dello studente
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY - 9 crediti - A scelta dello studente
CRISI D'IMPRESA E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
CRISI FINANZIARIE - 6 crediti - Caratterizzante
DIRITTO COMMERCIALE (CORSO PROGREDITO) - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DEI CONTRATTI FINANZIARI DELL'IMPRESA - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DEL LAVORO UE - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO FALLIMENTARE - 6 crediti - A scelta dello studente
DIRITTO TRIBUTARIO (FACOLTA' DI ECONOMIA) - 9 crediti - A scelta dello studente
ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI - 6 crediti - Caratterizzante
ECONOMIA DELLA TASSAZIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE - 6 crediti - A scelta dello studente
ENVIRONMENTAL ECONOMICS - 9 crediti - A scelta dello studente
FINANCIAL MANAGEMENT - 6 crediti - A scelta dello studente
FINANZA AZIENDALE STRAORDINARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DEL TRASPORTO - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DELLA PRODUZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN - 6 crediti - A scelta dello studente
GESTIONE FINANZIARIA AZIENDALE - 9 crediti - A scelta dello studente
IMPRESE E MERCATI INTERNAZIONALI - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT FOR BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL ECONOMICS - 9 crediti - A scelta dello studente
INTERNATIONAL TRANSPORTATION LOGISTICS - 6 crediti - A scelta dello studente
INTRODUCTION TO LOGISTICS - 6 crediti - A scelta dello studente
LABORATORIO DI ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI - 2 crediti
LABORATORIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - 2 crediti
LEADERSHIP AND COMPLEX ORGANIZATIONS - 6 crediti - A scelta dello studente
LOGISTICS MANAGEMENT - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
MARKETING DEI SERVIZI - 6 crediti - A scelta dello studente
MARKETING MANAGEMENT - 9 crediti - A scelta dello studente
MARKETING-ADVANCED - 6 crediti - A scelta dello studente
METHODS AND MODELS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY - 9 crediti - A scelta dello studente
OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA - 6 crediti - A scelta dello studente
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR - 6 crediti - A scelta dello studente
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - 9 crediti - A scelta dello studente
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - 6 crediti - A scelta dello studente
QUANTITATIVE METHODS FOR ECONOMICS AND BUSINESS - 9 crediti - A scelta dello studente
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS - 9 crediti - A scelta dello studente
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA E COMUNICAZIONE NON FINANZIARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
REVISIONE AZIENDALE - 6 crediti - A scelta dello studente
RISK MANAGEMENT E SISTEMA DEI CONTROLLI - 6 crediti - A scelta dello studente
SCENARI E POLITICHE MACROECONOMICHE - 9 crediti - A scelta dello studente
SOCIOLOGIA DELL'INNOVAZIONE - 6 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER IL MARKETING - 9 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER IL RISK MANAGEMENT - 6 crediti - Affine/Integrativa
STATISTICA PER LA FINANZA - 9 crediti - A scelta dello studente
STATISTICA PER LE DECISIONI AZIENDALI - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA DELL'IMPRESA - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA DELLA GLOBALIZZAZIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
STORIA ECONOMICA DELLE PROFESSIONI - 6 crediti - A scelta dello studente
STRATEGIA E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE - 9 crediti - A scelta dello studente
SUPPLY CHAIN E PRODUZIONE - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
SUPPLY CHAIN E TRASPORTI - 12 crediti - Raggruppamento di frequenza
TECNICA DEGLI INVESTIMENTI E DEI FINANZIAMENTI - 9 crediti - A scelta dello studente
TECNICA FINANZIARIA - 6 crediti - A scelta dello studente
TECNOLOGIE PER LA LOGISTICA - 9 crediti - A scelta dello studente
TESI DI LAUREA - 16 crediti - Lingua/Prova Finale

METODI MATEMATICI PER LA FINANZA

Attività formativa monodisciplinare

Scheda dell'insegnamento

Codice attività didattica:

U8268

Anno accademico di immatricolazione:

2017/2018

Anno accademico di erogazione:

2017/2018

Tipologia di insegnamento:

Caratterizzante

Afferenza:

Corso di Laurea Magistrale in MONETA, FINANZA E RISK MANAGEMENT

Settore disciplinare:

METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)

Lingua:

Italiano

Attivita' formativa capogruppo:

METODI MATEMATICI E INFORMATICA PER LA FINANZA

Crediti:

Anno di corso:

Docente e Collaboratori:

FALBO Paolo Stefano Responsabile

RIZZINI GIORGIO Collaboratore

Ciclo:

Annualita' Singola

Ore di attivita' frontale:

Ore di studio individuale:

110

Prerequisiti:

Sono ritenuti utili i contenuti del corso di Matematica Finanziaria e Attuariale, Inferenza Statistica, Statistica per il Risk Management sono raccomandati.

Obiettivi formativi

Il corso intende presentare le linee essenziali della teoria quantitativa della finanza moderna. Lo studente acquisirà le conoscenze sufficienti a comprendere e (entro certi limiti) a manipolare i principali modelli finanziari correntemente utilizzati a livello accademico e professionale per il pricing degli strumenti derivati, per la definizione di strategie di hedging, per la misurazione ed il controllo dei rischi.

Contenuti

- Processi stocastici
- Martingale
- Moto browniano e processi ad esso collegati (moto browniano con drift, o aritmetico, moto browniano geometrico, ponte browniano, o brownian bridge)
- Integrazione deterministica di Riemann e Stieltjes: costruzione e proprietà principali
- Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie
- Integrale stocastico di Ito: costruzione e proprietà
- Lemma di Ito: "differenziale stocastico" e differenziale deterministico di una funzione
- Equazioni differenziali stocastiche: considerazioni generali e metodi risolutivi analitici e numerici per alcuni casi semplici
- Cambi di probabilità: dalle variabili casuali (cambio della media) ai processi stocastici (cambio del drift mediante il teorema di Girsanov e la derivata di Radon-Nikodym)

Bibliografia consigliata

Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, Thomas Mikosch, World Scientific, 1998, ISBN: 9789810235437.
Materiale disponibile sul portale degli insegnamenti (comunità didattica) dell'Università degli Studi di Brescia.

Testi disponibili nel catalogo delle biblioteche

Ultimo aggiornamento 18/02/2019

Si invitano gli studenti a verificare sempre la corrispondenza tra la bibliografia consigliata e i testi disponibili

Elementary stochastic calculus : with finance in view / Thomas Mikosch. - Singapore [etc.] : World scientific, 1998 Vedi nel catalogo

Modalità di erogazione

Convenzionale

Metodi didattici

Il corso verrà impartito mediante lezioni ed esercitazioni.

Metodi di valutazione

Modalita' di verifica dell'apprendimento:

L'esame sarà suddiviso fra prova scritta e prova orale. La soluzione di compiti assegnati dal docente durante il corso concorrerà alla valutazione complessiva.

Valutazione:

Voto Finale

Calendario attività didattiche

Data di inizio del periodo didattico:

Lunedì, 11 Settembre, 2017

Data di fine del periodo didattico:

Mercoledì, 23 Maggio, 2018