- Processi stocastici
- Martingale
- Moto browniano e processi ad esso collegati (moto browniano con drift, o aritmetico, moto browniano geometrico, ponte browniano, o brownian bridge)
- Integrazione deterministica di Riemann e Stieltjes: costruzione e proprietà principali
- Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie
- Integrale stocastico di Ito: costruzione e proprietà
- Lemma di Ito: "differenziale stocastico" e differenziale deterministico di una funzione
- Equazioni differenziali stocastiche: considerazioni generali e metodi risolutivi analitici e numerici per alcuni casi semplici
- Cambi di probabilità: dalle variabili casuali (cambio della media) ai processi stocastici (cambio del drift mediante il teorema di Girsanov e la derivata di Radon-Nikodym)